Bollinger Bandes Temps Cadre

Inside Day Bollinger Bandampreg Tournez le commerce Nous avons longtemps été enseigné que pour être un commerçant de succès, votre objectif devrait être d'acheter bas et vendre haut ou acheter haut et vendre plus élevé (et vice versa pour les shorts). Différentes stratégies abordent cette définition la plus fondamentale de la spéculation de diverses façons. Les traders de tendances cherchent à acheter de la force sur la rupture et à vendre la faiblesse de la ventilation. Les traders de bonne tendance peuvent faire de grandes sommes d'argent à long terme avec juste quelques grands gagnants. Cependant, la plupart trouver l'application de négociation de tendance beaucoup plus difficile que la théorie derrière elle. Simplement dit, le cerveau humain n'est pas câblé pour les tendances commerciales. Par exemple, l'achat de l'effondrement en GBPUSD à 1,8000 (après qu'il avait fondé à 1,7229 34 semaines plus tôt) et la tenue jusqu'à 1.9000 sons grands, mais la tendance humaine rend difficile d'acheter quelque chose à ce qui est perçu comme un prix élevé (comme 1.8000) . En outre, fausses évasions whipsaw un commerçant de nombreux métiers - il n'est tout simplement pas un moyen efficace de commerce. D'autre part, les commerçants qui tentent de ramasser les fonds et les tops sont généralement soufflés hors de l'eau parce qu'ils n'ont pas une méthode ou ils ne suivent pas leur méthode - le résultat final est semblable à essayer d'arrêter un train de marchandises en se tenant debout En face de lui. Traditionnel négoce de tendance (acheter et vendre des évasions) semble beaucoup trop difficile d'un point de vue psychologique, mais pour un commerçant débutant, cueillette des hauts et des bas dans le même temps est tout simplement dangereux. Ce dont nous avons besoin est une définition relative de haut et bas et un filtre pour aider à identifier les métiers supérieurs et inférieurs appropriés. Dans cet article bien jeter un oeil à la bande Bollinger jour intérieur, qui peut aider à mesurer objectivement ce qui est élevé et faible. Combinaison des jours à l'intérieur avec les bandes de Bollinger Les prix à la bande supérieure de Bollinger sont considérés comme élevés et les prix à la bande inférieure de Bollinger sont considérés comme bas. Cependant, juste parce que les prix ont atteint le haut Bollinger ne signifie pas nécessairement qu'il est un bon moment pour vendre. Les tendances fortes vont monter ces bandes et effacer tout commerçant essayant d'acheter les bas prix dans une tendance baissière ou de vendre les prix élevés dans une tendance haussière. Par conséquent, l'achat juste à la bande inférieure et la vente à la bande supérieure est hors de question. Par définition, le prix fait de nouveaux sommets dans une tendance haussière et de nouveaux bas dans une tendance baissière, ce qui signifie qu'ils seront naturellement frapper les bandes. Avec cette information à l'esprit, notre filtre exigera que les signaux d'achat ne se produisent que si la bougie suivant celui qui frappe la bande Bollinger ne fait pas une nouvelle haute ou basse. Ce type de bougie est communément appelé un jour intérieur. Les meilleurs cadres de temps pour rechercher les jours à l'intérieur sont des graphiques quotidiens, mais cette stratégie peut également être utilisé sur les cartes horaire, hebdomadaire et mensuelle. Combiner les jours à l'intérieur avec Bollinger Bands augmente la probabilité que nous ne sommes que la cueillette d'un haut ou un bas après que les prix ont atteint des niveaux extrêmes. En règle générale, plus le délai est long, plus le commerce sera rare, mais le signal sera également plus important. (Pour plus d'informations, consultez Utilisation des bandes de bandes de Bollinger pour mesurer les tendances et les bénéfices de capture avec des bandes et des canaux.) Les chandeliers et leurs motifs respectifs illustrent la psychologie du marché à un moment donné. Plus précisément, la bougie à l'intérieur représente une période de volatilité contractée. Si, dans une tendance haussière, la volatilité commence à ralentir et le marché ne parvient pas à faire un nouveau sommet (comme illustré par la bougie intérieure), alors nous pouvons en déduire que la force est en déclin et que la chance d'un renversement existe. Lorsqu'il est combiné avec une bande de Bollinger, nous nous assurons que nous négocions un renversement que par soit la vente de prix élevés (plus haut Bollinger Band) ou l'achat de bas prix (Bollinger bande inférieure). De cette façon, nous échangons pour le grand mouvement pas nécessairement la vente de la tique basse ou l'achat de la tache inférieure, mais certainement acheter près du fond relatif et la vente près du haut relatif. La clé est la confirmation. Puisque les bandes de Bollinger utilisent généralement une longueur de 20, nous pouvons employer une moyenne mobile simple de 20 périodes (SMA) comme cible pour tirer profit. La SMA de 20 périodes échangera équidistante des bandes de Bollinger supérieure et inférieure. Pour saisir les gros mouvements, permettez à la paire de négocier à travers le SMA 20-période, puis traquer votre arrêt avec la moyenne mobile, seuls les opérations de clôture sur la fin après la paire croise la SMA nouveau. Les exemples ci-dessous éclaireront ce processus. Quatre lignes directrices Nous avons quatre lignes directrices. Appelez bien ces lignes directrices (plutôt que des règles) parce que c'est une stratégie qui implique discrétion. Les lignes directrices présentent une configuration commerciale qui peut ou ne peut pas aboutir à un commerce. 1. Rechercher la paire de devises à frapper ou venir très près de frapper le Bollinger inférieur. 2. Attendez la prochaine bougie et assurez-vous que les bougies suivantes sont plus basses que les bougies précédentes et que le haut est également inférieur ou égal aux périodes précédentes. Si oui, aller longtemps à l'ouverture de la troisième bougie. 3. L'arrêt initial est placé quelques pépins en dessous des bougies précédentes bas. 4. Arrêt de la piste à fermeture avec le SMA de 20 périodes. 1. Rechercher la paire de devises à frapper ou venir très près de frapper le Bollinger supérieur. 2. Attendez la prochaine bougie et assurez-vous que les bougies suivantes haute est inférieure ou égale à la précédente bougies haute et que la basse est également supérieure ou égale aux périodes précédentes faible. Si oui, allez-y à l'ouverture de la troisième bougie. 3. L'arrêt initial est placé quelques pépins au-dessus des bougies précédentes haute. 4. Arrêt de la piste à fermeture avec le SMA de 20 périodes. Maintenant, laissez-vous explorer quelques exemples: Le premier exemple est une courte EURUSD commerce sur les graphiques quotidiens. Dans la figure 1, nous voyons que le prix frappe le Bollinger supérieur, nous attendons un jour intérieur pour former où le haut et le bas de la bougie est englouti par la bougie précédente. Une fois que nous voyons cela, nous entrons brièvement sur la bougie suivante à 1.2144 le 21 mars 2006. Nous restons dans la position et tracez notre arrêt sur une base de fermeture par le 20-période SMA. Le commerce est finalement fermé le 24 mars 2006, à 1,2035 pour un gain de 109 pips. Figure 1 - Commerce à court EURUSD sur les graphiques quotidiens L'exemple suivant est un commerce court GBPUSD. Dans la figure 2, nous voyons le même scénario que le commerce EURUSD, mais c'est une occasion beaucoup plus rentable. Comme l'illustre la figure 2, notre opération à découvert est amorcée à 1.7714 le 31 octobre 2005. La position est ensuite couverte le 1er décembre 2005 à 1.7310 pour un bénéfice de 404 pip. Sur le long côté, nous avons USDCAD qui nous a donné un signal de Bollinger Band de jour le 6 mars 2006. Nous sommes allés long à 1.1364. La tendance haussière est restée intacte pendant un mois, ce qui nous a permis de quitter le commerce à 1,1618 le 5 avril 2006 pour un bénéfice pip 254. Figure 3 - USDCAD Vous pouvez également remarquer dans nos exemples ci-dessus que notre sortie pourrait être grandement améliorée en prenant profit à l'autre bande de Bollinger. Par exemple, sur le commerce de l'USDCAD à la figure 3, nous aurions pu tirer profit le 20 mars à la bande supérieure de Bollinger à 1,1680. Il en va de même pour le commerce de la GBPUSD dans la figure 2 - nous aurions pu couvrir notre position courte le 16 novembre à 1,7163 à la bande inférieure de Bollinger. Afin de sortir à des prix favorables, un bon conseil est de négocier deux lots et de profiter sur un lot à la Bollinger bande opposée. Tracez l'arrêt sur l'autre lot avec le SMA 20-période (comme décrit initialement). De cette façon, vous constamment livre des bénéfices à des prix favorables, mais donnez-vous la chance de profiter d'un mouvement vraiment remarquable. (Pour en savoir plus sur la recherche de techniques de commerce de forex rentable, consultez Découvrez Profits Forex avec le commerce de tour.) Graphiques à plus long terme Le jour intérieur Bollinger Band configuration peut également être utilisé pour identifier majeur tourne sur hebdomadaire ou même des graphiques mensuels pour la position à long terme Commerçant. Les exemples suivants montrent des signaux de notre configuration à des sommets majeurs en GBPUSD (graphique hebdomadaire) à la figure 4, un fond majeur en EURGBP (graphique hebdomadaire) à la figure 5 ainsi que comme un signe d'achat qui a indiqué un bas absolu en EURUSD À la fin de 2000 sur le graphique mensuel montré à la figure 6 et enfin un signal de vente USDJPY sur la figure 7 qui a été déclenché en février 2002 à 133,36 sur un graphique mensuel. Dans le dernier exemple, la paire a fermé à 119,49 seulement quatre mois plus tard. Figure 4 - GBPUSDBollinger Bands Caractéristiques Les bandes de négociation, qui sont des lignes tracées dans et autour de la structure de prix pour former une enveloppe, sont l'action des prix près des bords de l'enveloppe qui Nous sommes intéressés po Ils sont l'un des concepts les plus puissants disponibles à l'investisseur fondé sur la technologie, mais ils ne sont pas, comme on le croit généralement, donner absolu acheter et vendre des signaux basés sur le prix toucher les bandes. Ce qu'ils font est de répondre à la question pérenne de savoir si les prix sont élevés ou faibles sur une base relative. Armé de cette information, un investisseur intelligent peut prendre des décisions d'achat et de vente en utilisant des indicateurs pour confirmer l'action de prix. Mais avant de commencer, nous avons besoin d'une définition de ce que nous traitons. Les bandes de négociation sont des lignes tracées dans et autour de la structure de prix pour former un quotenvelope. quot C'est l'action des prix près des bords de l'enveloppe que nous sommes particulièrement intéressés po La référence la plus tôt aux bandes de négociation que j'ai rencontré dans la littérature technique est Dans The Profit Magic of Stock Transaction L'auteur du timing JM Hursts a impliqué le dessin d'enveloppes lissées autour du prix pour aider à l'identification du cycle. La figure 1 montre un exemple de cette technique: Notez en particulier l'utilisation d'enveloppes différentes pour des cycles de longueurs différentes. Le développement majeur suivant dans l'idée de bandes commerciales est venu dans le milieu à la fin des années 1970, comme le concept de déplacement d'une moyenne mobile vers le haut et vers le bas par un certain nombre de points ou un pourcentage fixe pour obtenir une enveloppe autour de prix gagné popularité, une approche Qui est encore employé par beaucoup. Un bon exemple apparaît à la figure 2, où une enveloppe a été construite autour du Dow Jones Industrial Average (DJIA). La moyenne utilisée est une moyenne mobile simple de 21 jours. Les bandes sont déplacées vers le haut et vers le bas de 4. La procédure pour créer un tel graphique est simple. Tout d'abord, calculer et tracer la moyenne désirée. Calculez ensuite la bande supérieure en multipliant la moyenne par 1 plus le pourcentage choisi (1 0,04 1,04). Ensuite, calculez la bande inférieure en multipliant la moyenne par la différence entre 1 et le pourcentage choisi (1 - 0,04 0,96). Enfin, tracer les deux bandes. Pour le DJIA, les deux moyennes les plus populaires sont les moyennes de 20 et 21 jours et les pourcentages les plus populaires sont dans la plage de 3,5 à 4,0. La prochaine innovation majeure vient de Marc Chaikin de Bomar Securities qui, en essayant de trouver un moyen de fixer le marché sur les largeurs de bande plutôt que sur l'approche intuitive ou de choix aléatoire utilisée précédemment, a suggéré que les bandes soient construites pour contenir un pourcentage fixe Des données au cours de la dernière année. La figure 3 illustre cette approche puissante et encore très utile. Il s'est tenu à la moyenne des 21 jours et a suggéré que les bandes devraient contenir 85 des données. Ainsi, les bandes sont déplacées vers le haut 3 et vers le bas par 2. Les bandes de Bomar ont été le résultat. La largeur des bandes est différente pour les bandes supérieure et inférieure. Dans un mouvement de taureau soutenu, la largeur de bande supérieure se dilate et la largeur de bande inférieure se contracte. Le contraire se vérifie dans un marché baissier. Non seulement la largeur totale de la bande change avec le temps, mais le déplacement autour de la moyenne change aussi. Demander au marché ce qui se passe est toujours une meilleure approche que de dire au marché ce qu'il faut faire. À la fin des années 1970, alors que les bons de souscription et les options étaient négociés, et au début des années 1980, lorsque le négoce d'options sur indices a commencé, je me suis concentré sur la volatilité comme principale variable. À la volatilité, puis, je me suis retourné à créer ma propre approche de bandes de négociation. J'ai testé un certain nombre de mesures de volatilité avant de sélectionner l'écart-type comme la méthode par laquelle pour définir la largeur de bande. Je suis particulièrement intéressé par l'écart-type en raison de sa sensibilité aux écarts extrêmes. En conséquence, Bollinger Bands sont extrêmement rapides à réagir à de grands mouvements sur le marché. Dans la figure 5, les bandes de Bollinger sont tracées deux écarts-types au-dessus et en dessous d'une moyenne mobile simple de 20 jours. Les données utilisées pour calculer l'écart-type sont les mêmes données que celles utilisées pour la moyenne mobile simple. Essentiellement, vous utilisez des écarts types en mouvement pour tracer des bandes autour d'une moyenne mobile. Le calendrier des calculs est tel qu'il est descriptif de la tendance à moyen terme. Notez que de nombreux retournements se produisent près des bandes et que la moyenne fournit un support et une résistance dans de nombreux cas. Il est très utile de considérer différentes mesures de prix. Le prix typique, (haut bas fermé) 3, est une telle mesure que j'ai trouvé pour être utile. La fermeture pondérée, (haut bas fermer fermer) 4, est un autre. Pour maintenir la clarté, je limiterai mon analyse des bandes de négociation à l'utilisation des cours de clôture pour la construction des bandes. Mon objectif principal est le terme intermédiaire, mais les applications à court et à long terme fonctionnent aussi bien. Mettre l'accent sur la tendance intermédiaire donne un recours aux arènes à court et à long terme pour référence, un concept inestimable. Pour le marché boursier et les actions individuelles. Une période de 20 jours est optimale pour le calcul des bandes de Bollinger. Il est descriptif de la tendance à moyen terme et a obtenu une large acceptation. La tendance à court terme semble bien servie par les calculs de 10 jours et la tendance à long terme par des calculs de 50 jours. La moyenne sélectionnée doit être descriptive de la période choisie. C'est presque toujours une longueur moyenne différente de celle qui s'avère la plus utile pour le croisement achète et vend. La meilleure façon d'identifier la bonne moyenne est de choisir celui qui fournit un soutien à la correction du premier mouvement vers le haut d'un fond. Si la moyenne est pénétrée par la correction, alors la moyenne est trop courte. Si, à son tour, la correction est inférieure à la moyenne, alors la moyenne est trop longue. Une moyenne qui est correctement choisi fournira un soutien beaucoup plus souvent qu'elle est brisée. (Voir Figure 6.) Bollinger Bands peut être appliqué à pratiquement n'importe quel marché ou sécurité. Pour tous les marchés et toutes les questions, j'utiliserais une période de calcul de 20 jours comme point de départ et je ne m'en détournerai que lorsque les circonstances m'obligeront à le faire. Lorsque vous augmentez le nombre de périodes concernées, vous devez augmenter le nombre d'écarts types utilisés. À 50 périodes, deux et un dixième écarts-types sont un bon choix, alors qu'à 10 périodes un et neuf dixièmes font le travail assez bien. 50 périodes avec 2,1 écart-type 10 périodes avec 1,9 écart-type Bande supérieure SMA de 50 jours 2,1 (s) Bande médiane SMA 50 jours Bande inférieure SMA 50 jours - 2,1 (s) Bande supérieure SMA à 10 jours Milieu Bande de SMA de 10 jours Bande inférieure SMA de 10 jours - 1.9 (s) Dans la plupart des cas, la nature des périodes est immatérielle, toutes semblent répondre aux Bandes de Bollinger correctement spécifiées. Je les ai utilisés sur des données mensuelles et trimestrielles, et je sais que de nombreux commerçants les appliquent sur une base intraday. Tags des bandes Upper and Lower Bands répondent à la question de savoir si les prix sont élevés ou faibles sur une base relative. Les bandes commerciales ne donnent pas de signaux absolus d'achat et de vente simplement parce qu'elles ont été touchées, mais elles fournissent un cadre dans lequel le prix peut être lié aux indicateurs. Certains travaux plus anciens ont déclaré que l'écart par rapport à une tendance mesurée par l'écart type par rapport à une moyenne mobile a été utilisé pour déterminer les états extrêmes de surconsommation et de survente. Mais je recommande l'utilisation de bandes de négociation comme la génération de signaux d'achat, de vente et de continuation par la comparaison d'un indicateur supplémentaire à l'action du prix dans les bandes. Si les étiquettes de prix, la bande supérieure et l'action indicateur le confirme, aucun signal de vente n'est généré. D'autre part, si les étiquettes de prix de la bande supérieure et l'action indicateur ne confirme pas (c'est-à-dire, il diverge). Nous avons un signal de vente. La première situation n'est pas un signal de vente à la place, c'est un signal de continuation si un signal d'achat était en vigueur. Il est également possible de générer des signaux provenant de l'action sur les prix au sein des bandes seulement. Un sommet (formation de diagramme) formé à l'extérieur des bandes suivi d'un deuxième sommet à l'intérieur des bandes constitue un signal de vente. Il n'y a pas d'exigence pour la deuxième position du sommet par rapport au premier sommet, seulement par rapport aux bandes. Cela aide souvent à repérer les sommets où la deuxième poussée va à un nouveau sommet nominal. Bien sûr, l'inverse est vrai pour les bas. Pourcentage b (b) et bande passante Un indicateur dérivé des bandes de Bollinger que j'appelle b peut être d'une grande aide, en utilisant la même formule que George Lane utilisé pour les stochastiques. L'indicateur b nous indique où nous sommes dans les bandes. Contrairement aux stochastiques, qui sont bornées par 0 et 100, b peut prendre des valeurs négatives et des valeurs supérieures à 100 lorsque les prix sont en dehors des bandes. À 100 nous sommes à la bande supérieure, à 0 nous sommes à la bande inférieure. Au-dessus de 100 nous sommes au-dessus des bandes supérieures et en dessous de 0 nous sommes en dessous de la bande inférieure. Fermer - bande inférieure bande supérieure - bande inférieure Indicateur b nous permet de comparer les actions de prix à l'action indicateur. Sur une grande poussée vers le bas, supposons que nous obtenons à -20 pour b et 35 pour l'indice de force relative (RSI). Sur la prochaine poussée à des niveaux de prix légèrement inférieurs (après un rallye), b tombe seulement à 10, alors que RSI s'arrête à 40. Nous obtenons un signal d'achat causé par l'action de prix dans les bandes. (Le premier bas est venu en dehors des bandes, tandis que le deuxième bas a été fait à l'intérieur des bandes.) Le signal d'achat est confirmé par RSI, car il n'a pas fait un nouveau bas, ce qui nous donne un signal d'achat confirmé. Bande supérieure - bande inférieure Les bandes et les indicateurs de négociation sont deux bons outils, mais lorsqu'ils sont combinés, l'approche résultante des marchés devient puissante. La bande passante, un autre indicateur dérivé des bandes de Bollinger, peut également intéresser des commerçants. C'est la largeur des bandes exprimée en pourcentage de la moyenne mobile. Lorsque les bandes s'amenuisent drastiquement, une forte expansion de la volatilité se produit généralement dans un avenir très proche. Par exemple, une baisse de largeur de bande inférieure à 2 pour l'ampli Standard Poors 500 a conduit à des mouvements spectaculaires. Le marché commence le plus souvent dans la mauvaise direction après que les bandes se soient resserrées avant de se mettre en route, dont janvier 1991 est un bon exemple. Éviter la multicolinéarité Une règle cardinale pour l'utilisation réussie de l'analyse technique nécessite d'éviter la multicolinéarité au milieu des indicateurs. Multicollinéarité est simplement le comptage multiple de la même information. L'utilisation de quatre indicateurs différents tous dérivés de la même série de prix de clôture pour confirmer les uns les autres est un parfait exemple. Ainsi, un indicateur dérivé des cours de clôture, un autre du volume et le dernier de la fourchette de prix fournirait un groupe utile d'indicateurs. Mais en combinant le RSI, la convergence variable moyenne (MACD) et le taux de changement (en supposant que tous étaient dérivés des prix de clôture et utilisé des périodes de temps similaires) ne serait pas. Voici cependant trois indicateurs à utiliser avec les bandes pour générer des achats et des ventes sans rencontrer de problèmes. Parmi les indicateurs dérivés du seul prix, RSI est un bon choix. Les prix de clôture et le volume se combinent pour produire le volume sur-balance, un autre bon choix. Enfin, la gamme de prix et de volume se combinent pour produire des flux d'argent, encore un bon choix. Aucun n'est trop colinéaire et donc ensemble se combinent pour un bon regroupement d'outils techniques. Beaucoup d'autres pourraient également avoir été choisis: MACD pourrait être remplacé par RSI, par exemple. L'Indice des canaux de marchandise (CCI) a été un choix précoce à utiliser avec les bandes, mais comme il s'est avéré, il était pauvre, car il tend à être colinéaire avec les bandes elles-mêmes dans certains délais. La ligne du bas est de comparer l'action de prix dans les bandes à l'action d'un indicateur que vous connaissez bien. Pour la confirmation des signaux, vous pouvez alors comparer l'action d'un autre indicateur, tant qu'il n'est pas colinéaire avec le premier. Les bandes Bollinger ont été créées par John Bollinger, CFA, CMT et publiées en 1983. Elles ont été développées dans le but de créer des bandes commerciales entièrement adaptatives. Les règles suivantes concernant l'utilisation des bandes de Bollinger ont été tirées des questions que les utilisateurs ont posées le plus souvent et de notre expérience de plus de 25 ans avec Bollinger Bands. Les bandes de Bollinger fournissent une définition relative de haut et bas. Par définition, le prix est élevé à la bande supérieure et faible à la bande inférieure. Cette définition relative peut être utilisée pour comparer l'action des prix et l'action des indicateurs pour arriver à des décisions rigoureuses d'achat et de vente. Des indicateurs appropriés peuvent être tirés de l'élan, du volume, du sentiment, de l'intérêt ouvert, des données inter-marché, etc. Si plusieurs indicateurs sont utilisés, les indicateurs ne doivent pas être directement liés les uns aux autres. Par exemple, un indicateur de momentum peut compléter un indicateur de volume avec succès, mais deux indicateurs de dynamique ne valent pas mieux qu'un. Les bandes de Bollinger peuvent être utilisées dans la reconnaissance de modèle pour définir des modèles purs de prix tels que les tops de M et les fonds de W, les changements de momentum, etc. Les étiquettes des bandes sont juste cela, étiquettes pas des signaux. Une étiquette de la bande supérieure de Bollinger n'est PAS en-et-d'-elle-même un signal de vente. Une étiquette de la bande inférieure de Bollinger n'est PAS en-et-d'-elle-même un signal d'achat. Dans les tendances des prix des marchés peuvent, et ne, marcher jusqu'à la bande supérieure de Bollinger et vers le bas de la bande inférieure de Bollinger. Les fermetures à l'extérieur des bandes de Bollinger sont initialement des signaux de continuité, et non des signaux d'inversion. Les paramètres par défaut de 20 périodes pour la moyenne mobile et les calculs d'écart-type, et deux écarts-types pour la largeur des bandes sont simplement les valeurs par défaut. Les paramètres réels nécessaires pour une tâche de marché donnée peuvent être différents. La moyenne déployée en tant que bande moyenne de Bollinger ne devrait pas être la meilleure pour les croisements. Il devrait plutôt être descriptif de la tendance à moyen terme. Pour un maintien cohérent des prix: si la moyenne est allongée, le nombre d'écarts-types doit être porté de 2 à 20 périodes à 2,1 à 50 périodes. De même, si la moyenne est raccourcie, le nombre d'écarts-types devrait être réduit de 2 à 20 périodes, à 1,9 à 10 périodes. Les bandes traditionnelles de Bollinger sont basées sur une moyenne mobile simple. En effet, une moyenne simple est utilisée dans le calcul de l'écart type et nous souhaitons être logiquement cohérentes. Les bandes exponentielles de Bollinger éliminent les changements soudains de la largeur des bandes causés par de grands changements de prix sortant de l'arrière de la fenêtre de calcul. Les moyennes exponentielles doivent être utilisées à la fois pour la bande médiane et pour le calcul de l'écart-type. Ne pas faire d'hypothèses statistiques fondées sur l'utilisation du calcul de l'écart-type dans la construction des bandes. La distribution des prix de titres n'est pas normale et la taille typique de l'échantillon dans la plupart des déploiements des bandes de Bollinger est trop petite pour une signification statistique. (En pratique, nous trouvons typiquement 90, et non pas 95, des données à l'intérieur des bandes de Bollinger avec les paramètres par défaut) b nous indique où nous sommes par rapport aux bandes de Bollinger. La position au sein des bandes est calculée à l'aide d'une adaptation de la formule pour Stochastique b a de nombreuses utilisations parmi les plus importantes sont l'identification des divergences, la reconnaissance des formes et le codage des systèmes de négociation utilisant Bollinger Bandes. Les indicateurs peuvent être normalisés avec b, éliminant les seuils fixes dans le processus. Pour ce faire, tracez des bandes Bollinger de 50 points ou plus sur un indicateur puis calculez b de l'indicateur. BandWidth nous indique la largeur des bandes de Bollinger. La largeur brute est normalisée en utilisant la bande médiane. L'utilisation des paramètres par défaut BandWidth est quatre fois le coefficient de variation. BandWidth a de nombreuses utilisations. Son utilisation la plus populaire est d'identifier le Squeeze, mais est également utile pour identifier les changements de tendance. Bollinger Bands peut être utilisé sur la plupart des séries chronologiques financières, y compris les actions, les indices, les devises, les matières premières, les contrats à terme, les options et les obligations. Bollinger Bands peut être utilisé sur des barres de n'importe quelle longueur, 5 minutes, une heure, quotidienne, hebdomadaire, etc. La clé est que les barres doivent contenir suffisamment d'activité pour donner une image robuste du mécanisme de formation des prix au travail. Bollinger Bands ne fournissent pas de conseils continus plutôt qu'ils aident à identifier les installations où les chances peuvent être en votre faveur. Une note de John Bollinger: Une des grandes joies d'avoir inventé une technique analytique comme Bollinger Bands est de voir ce que les autres font avec elle. Ces règles couvrant l'utilisation des bandes de Bollinger ont été assemblées en réponse aux questions souvent posées par les utilisateurs et notre expérience de plus de 25 ans d'utilisation des bandes. Bien qu'il existe de nombreuses façons d'utiliser Bollinger Bands, ces règles devraient servir comme un bon point de départ. Pour en savoir plus sur les bandes de Bollinger: Pour afficher un webinaire couvrant ces 22 règles, cliquez sur 22 Règles pour l'utilisation des bandes de Bollinger. Copier Bollinger Capital Management. All rights reserved. Indicateurs utilisés avec cette stratégie Signaux à rechercher Point d'entrée Stop-loss Objectif de profit Pour cette stratégie, nous allons examiner les délais de 4 heures et 30 minutes du graphique USDSEK. L'indicateur que nous allons utiliser est l'indice de force relative (RSI) (avec sa période définie à 14, le niveau de surcompense 8211 70, le niveau de survente 8211 30), alors que nous appliquerons également la bande de Bollinger (avec ses paramètres par défaut). Nous marquons le niveau de 50,00 du RSI et l'utilisons afin de déterminer si le marché tend vers le haut ou vers le bas. Sur le graphique de 4 heures de USDSEK, si la lecture RSI est au-dessus de 50,00, alors le marché est dans une tendance haussière et une lecture en dessous de 50,00 indique une tendance à la baisse. Afin de faire une entrée, un commerçant devra utiliser le délai de 30 minutes. Pendant une tendance de taureau dans le cas où une bougie se ferme au-dessous de la bande inférieure du Bollinger et puis la bougie suivante se ferme au-dessus de la bande inférieure, ceci est une installation pour une entrée longue. L'arrêt de protection doit être placé sur le bas prix de la bougie, que fermé sous la bande inférieure. Pendant une tendance d'ours au cas où une bougie se referme au-dessus de la bande supérieure du Bollinger et que la prochaine bougie se referme au-dessous de la bande supérieure, il s'agit d'une configuration pour une entrée courte. L'arrêt de protection doit être placé sur le prix élevé de la bougie, qui a fermé au-dessus de la bande supérieure. Ci-dessous, nous avons visualisé plusieurs opérations à court et à long terme, basées sur l'approche commerciale mentionnée ci-dessus. Fondé en 2013, Binary Tribune vise à fournir à ses lecteurs une couverture actualisée et actualisée des informations financières. Notre site Web est axé sur les principaux segments des marchés financiers, des devises et des matières premières, ainsi qu'une explication interactive et interactive des principaux événements et indicateurs économiques. 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