Day Trading avec les moyennes mobiles MVAs montrent le prix moyen d'une monnaie pour un nombre précis de périodes Comme le prix se déplace ainsi l'indicateur, donnant des indices sur le marché actuel Les commerçants peuvent filtrer une décision de négociation basée sur la position du prix par rapport à un MVA Simple Moyennes mobiles (MVA) sont considérés comme certains des indicateurs les plus utilisés dans le marché et peut être un excellent outil pour le day trading. Typiquement, les MVA sont utilisés pour filtrer la tendance, confirmer les niveaux de soutien et de résistance, et d'identifier les entrées possibles sur le marché. Aujourd'hui, nous allons examiner comment MVArsquos peut spécifiquement être ajoutée à toute stratégie de day trading existante en tant que filtre de tendance. Letrsquos commencer Avant de travailler les moyennes mobiles dans votre stratégie, son importation pour savoir exactement ce qu'ils sont et comment ils interprètent graphiquement le prix. Les moyennes mobiles sont des indicateurs techniques conçus pour mesurer le prix moyen présenté sur un graphique pour un certain nombre de périodes. Alors que 20, 50 et 100 MVAs période peut être utilisé, la leçon de trading todayrsquos se concentrera sur le MVA période 200 car il est le plus répandu. Cela signifie que l'indicateur affiché sur votre graphique a pris le prix de clôture pour les 200 dernières périodes, les a ajoutés et divisé ce total par 200. Une fois cette moyenne est trouvée, il est tracé sur le graphique et peut ensuite être utilisé dans votre négociation . Ci-dessous, nous pouvons voir un exemple d'un graphique 1HUS GBPUSD, avec la tendance des prix à la baisse. Vous devriez remarquer que les tendances des prix à la baisse, le MVA commencera à se déplacer plus bas aussi bien. À ce moment, le prix baisse moins vite que la MVA de 200 périodes, ce qui donne un signal fort que le marché est en baisse et pousse vers des niveaux plus bas. Sachant cela, nous pouvons maintenant travailler la MVA dans notre négociation. (Image du DailyFX Trading avec le matériel de cours MVAs) Trading avec un filtre MVA Une des principales utilisations d'un MVA de 200 périodes est de déterminer la direction de la tendance. C'est une étape importante pour les day traders et les scalpers à prendre, parce que la tendance aura souvent une influence sur leur biais de négociation. L'idée est que le meilleur environnement commercial pour les commerçants d'initier de nouvelles positions d'achat serait dans une tendance haussière que le prix se déplace vers des sommets plus élevés. Pour identifier une tendance haussière, le prix de la paire de devises sélectionnée sur votre graphique doit rester au-dessus des 200 MVA. Ce biais change brutalement lorsque les prix se déplacent au-dessous du MVA désigné de 200 périodes. Étant donné que le cours de la GBPUSD, figurant dans le graphique ci-dessous, est négocié sous la MVA de 200 périodes, la tendance dominante serait considérée comme négative. Comme le prix se déplace vers des bas plus bas et reste en dessous de la moyenne, seules les nouvelles positions de vente doivent être considérés. Maintenant que vous avez filtré pour la tendance, vous pouvez concentrer votre attention sur le calendrier des nouvelles entrées en utilisant votre stratégie préférée day trading Letrsquos regarder un exemple. (Image du DailyFX Trading avec le matériel de cours MVAs) Pivots et MVAs Une méthode populaire de day trading Forex paires est en recherchant des reprises de marché en utilisant des points de pivot. Habituellement, dans les marchés tendanciers, les commerçants utiliseront ces lignes de soutien et de résistance pour identifier les zones à pénétrer sur le marché lors de retracements de prix ou lors d'une rupture du marché. La MVA de 200 périodes a simplement été ajoutée au graphique ci-dessous pour déterminer si un trader de tendance cherchera à utiliser une de ces stratégies pour lancer une nouvelle commande d'achat ou de vente. Ci-dessous, nous pouvons encore voir la GBPUSD sous la moyenne mobile de 200 périodes. Le prix est en dessous de la moyenne mobile, donc à aucun point devrait acheter des positions être pris en considération. Avec les commerçants qui cherchent seulement à vendre la livre sterling. Une façon de lancer un échange en utilisant des points de pivot est d'attendre une rupture en dessous du pivot S4. Une fois le prix passé en dessous de 1.5855, cette cassure a permis aux traders la chance de rentrer dans le marché dans le sens de la tendance primaire. En savoir plus sur les MVA Filtrage de la tendance n'est que l'une des trois façons clés que vous pouvez utiliser la moyenne mobile dans votre journée de négociation Pour en savoir plus sur les deux autres opportunités, inscrivez-vous pour le cours DailyFX Moving Average Trading. L'inscription est gratuite et le cours inclut des vidéos et des points de contrôle pour tester vos connaissances. Commencez à utiliser le lien ci-dessous (nom valide, e-mail, numéro de téléphone, et le pays sont nécessaires) --- Écrit par Walker Angleterre, Trading Instructor Pour contacter Walker, email instructordailyfx. Suivez-moi sur Twitter à WEnglandFX. Pour ajouter à la liste de distribution de courrier électronique de Walkerrsquos, CLIQUEZ ICI et entrez dans votre information d'email DailyFX fournit des nouvelles de forex et l'analyse technique sur les tendances qui influencent les marchés mondiaux de devise. Les moyennes mobiles parfaites pour Day Trading (AAPL) Rétroaction sur l'action à court terme des prix pour prendre rapidement des décisions d'achat et de vente. Barres intraday enveloppé dans de multiples moyennes mobiles servir à cette fin, permettant une analyse rapide qui met en évidence les risques actuels ainsi que les entrées les plus avantageuses et les sorties. Ces moyennes fonctionnent comme des filtres macro ainsi, en disant le commerçant observateur les meilleurs moments de se tenir de côté et d'attendre des conditions plus favorables. Choisir les bonnes moyennes mobiles augmente la fiabilité de toutes les stratégies de négociation basées sur la technologie. Tandis que les paramètres faibles ou mal alignés minent les approches autrement rentables. Dans la plupart des cas, les paramètres identiques fonctionneront dans tous les délais à court terme. Permettant au commerçant de faire les ajustements nécessaires à travers la longueur des diagrammes seuls. Étant donné cette uniformité, un ensemble identique de moyennes mobiles fonctionnera pour les techniques de scalpage ainsi que pour l'achat le matin et la vente dans l'après-midi. (Voir aussi: Les moyennes mobiles les plus importantes pour les investisseurs. Le trader réagit à différentes périodes de détention à l'aide de la seule longueur du graphique, avec des scalpeurs se concentrant sur des graphiques de 1 minute, alors que les traders traditionnels examinent des graphiques de 5 minutes et de 15 minutes. Ce processus s'étend même dans les retenues à la nuit, ce qui permet aux commerçants swing d'utiliser ces moyennes sur un graphique de 60 minutes. 5-8-13 Moyennes mobiles La combinaison de moyennes mobiles simples de 5, 8 et 13 bar (SMA) offre un ajustement parfait pour les stratégies de trading de jour. Ce sont des réglages de Fibonacci qui résistent à l'épreuve du temps, mais des compétences d'interprétation sont nécessaires pour utiliser les paramètres de manière appropriée. Son un processus visuel, l'examen des relations relatives entre les moyennes mobiles et le prix, ainsi que les pentes MA qui reflètent des changements subtils dans l'élan à court terme. Les augmentations de la dynamique observée offrent des opportunités d'achat pour les day traders, tandis que les diminutions signalent les sorties en temps opportun. Les baisses qui déclenchent des fluctuations baissières moyennes sur plusieurs périodes offrent des opportunités de vente à découvert, avec des ventes rentables couvertes lorsque les moyennes mobiles commencent à augmenter. Le processus identifie également les marchés latéraux, en disant le day trader de rester de côté lorsque la tendance intraday est faible et les possibilités sont limitées. Deux exemples de négociation Utiliser 5-8-13 dans une machine à long commerce (AAPL) construit un modèle de base au-dessus de 105 (A) sur le graphique de 5 minutes et éclate dans un rallye à court terme au cours de l'heure du déjeuner (B). Les SMA à 5, 8 et 13 barres indiquent un terrain plus élevé tandis que la distance entre les moyennes mobiles augmente, signalant un rythme de rallye croissant. Price se déplace en alignement haussier sur le dessus des moyennes mobiles, en avance sur un swing de 1,40 point qui offre de bons profits de trading jour. Le rallye s'arrête après 12h. (C), alors que la SMA à 5 barres se retire et trouve un support au même niveau (D), avant une poussée de rallye finale. Les traders diaboliques agressifs peuvent prendre des bénéfices lorsque le prix diminue le SMA à 5 bar ou attendent que les moyennes mobiles s'atténuent et roulent (E), ce qu'ils ont fait au milieu de l'après-midi. Les deux niveaux de prix offrent des sorties bénéfiques. En utilisant 5-8-13 dans une vente à découvert AAPL se consolide près de 109 à la fin d'une session (A) et les tiques baissent le lendemain matin (B). Les SMA à 5, 8 et 13 barres pointent vers le sol plus bas tandis que la distance entre les moyennes mobiles augmente, signalant la montée en flèche du momentum. Price se déplace dans l'alignement baissier sur le bas des moyennes mobiles, en avance sur un swing de 3 points qui offre de bons profits à court terme. Le selloff s'arrête au milieu de la matinée, en soulevant le prix dans le SMA (C) à 13 barres tandis que le SMA à 5 barres rebondit jusqu'à ce qu'il rencontre une résistance au même niveau (D), avant une poussée finale de selloff. Les commerçants agressifs de jour peuvent prendre des bénéfices de vente à court tandis que le prix monte au-dessus du 5-bar SMA ou attendent des moyennes mobiles pour s'aplatir et tourner plus haut (E), ce qu'ils ont fait en milieu d'après-midi. Les deux niveaux de prix offrent des sorties de vente à découvert bénéfiques. Les signaux à se tenir de côté Les rapports entre le prix et les moyennes mobiles indiquent également des périodes de coûts d'opportunité défavorables lorsque le capital spéculatif doit être préservé. Des marchés sans tendance et des périodes de forte volatilité obligeront les SMA à 5, 8 et 13 bar à être utilisées dans les whipsaws à grande échelle. Avec une orientation horizontale et des croisements fréquents dire aux commerçants observateurs de s'asseoir sur leurs mains. Les gammes de négociation se développent dans des marchés volatils et se contractent dans des marchés sans tendance. Dans les deux cas, les moyennes mobiles présentent des caractéristiques semblables qui conseillent la prudence avec les positions de day trading. Ces attributs défensifs devraient être commis à la mémoire et utilisés comme un filtre primordial pour les stratégies à court terme parce qu'ils ont un impact surdéterminé sur le compte de profits et pertes. AAPL bobs et tisse à travers une session de l'après-midi dans un motif agité et volatile, avec le fouet de prix aller-retour dans une gamme de 1 point. 5, 8 et 13 bar SMAs montre whipsaws similaires, avec plusieurs croisements, mais peu d'alignement entre les moyennes mobiles. Ces niveaux élevés de bruit avertir le day trader observateur de tirer vers le haut des enjeux et passer à une autre sécurité. Les moyennes mobiles simples de 5, 8 et 13 bar de Bottom Line offrent des intrants parfaits pour les day traders cherchant des bénéfices rapides sur les côtés longs et courts. Les moyennes mobiles fonctionnent également bien comme des filtres, disant les joueurs du marché à doigts rapides lorsque le risque est trop élevé pour les entrées intraday. Un test pour trouver la meilleure stratégie de vente moyenne mobile Par Dr. Winton Felt Afin de développer ou d'affiner nos systèmes de négociation et les algorithmes, nos commerçants effectuent souvent des expériences, des tests, des optimisations et bientôt. Nous avons testé plusieurs stratégies de vente et partageons maintenant certaines de ces conclusions. R. Donchian, a popularisé le système dans lequel une vente se produit si la moyenne mobile de 5 jours passe au-dessous de la moyenne mobile de 20 jours. R. C. Allen popularisé le système dans lequel une vente se produit si la moyenne mobile de 9 jours passe au-dessous de la moyenne mobile de 18 jours. Certains commerçants estiment qu'ils abandonnent moins de gains qu'ils atteignent s'ils utilisent une plus courte moyenne mobile. Ces personnes préfèrent vendre si la moyenne mobile de 5 jours passe au-dessous de la moyenne mobile de 10 jours. Les commerçants ont utilisé des variations sur ces idées (certains vantant les avantages d'une variation et d'autres vantant les avantages d'un autre). Un commerçant nous a parlé du croisement des moyennes mobiles exponentielles de 7 jours et 13 jours. Parce que ce système semblait avoir un certain mérite, il a été inclus dans les tests à des fins de comparaison. Les stratégies couvertes dans cette série particulière de tests comprenaient tous les systèmes doubles dans lesquels la moyenne mobile plus courte se situait entre 4 jours et 50 jours et la moyenne mobile plus longue se situait entre la moyenne mobile courte en longueur et 200 jours. Ici nous rapportons sur certains des systèmes les plus populaires et sur les variations de ces systèmes. Vendre si la moyenne mobile de stockrsquos simple de 9 jours croise au-dessous de sa moyenne mobile simple de 18 jours, vendre si la moyenne mobile simple de 10 jours de stockrsquos croise au-dessous de sa moyenne mobile simple de 18 jours, vendre si le stockrsquos moyenne mobile simple de 10 jours Si la moyenne mobile simple de 9 jours dépasse sa moyenne mobile moyenne de 19 jours, si la moyenne mobile simple de 9 jours dépasse sa moyenne mobile de 20 jours simple, Vendre si la moyenne mobile simple de 10 jours de stockrsquos croise au-dessous de sa moyenne mobile simple de 20 jours, vendre si la moyenne mobile simple de stockrsquos de 4 jours croise au-dessous de sa moyenne mobile simple de 18 jours, vendre si le stockrsquos moyenne mobile de 5 jours simple Si la moyenne mobile simple de 5 jours dépasse sa moyenne mobile simple de 20 jours, si la moyenne mobile simple de 5 jours passe au-dessous de sa moyenne mobile simple de 20 jours, Vendre si la moyenne mobile de stockrsquos simple de 5 jours croise au-dessous de sa moyenne mobile simple de 9 jours, vendre si la moyenne mobile simple de stockrsquos de 4 jours croise au-dessous de sa moyenne mobile simple de 9 jours, vendre si la moyenne mobile de stockingsquos simple 4 jours Si le stockrsquos moyenne mobile de 5 jours passe au-dessous de sa moyenne mobile simple de 10 jours, vendre si la moyenne mobile exponentielle de 7 jours de stockrsquos croise au-dessous de sa moyenne mobile exponentielle de 13 jours, Vendez si la moyenne mobile exponentielle de 7 jours de stockrsquos croise au-dessous de sa moyenne mobile exponentielle de 14 jours. Nous voulions éviter ce type de montage. C'est-à-dire que nous voulions tester ces stratégies sur un large éventail de stocks représentant une variété d'industries et de secteurs de marché. En outre, nous voulions tester sur une variété de conditions de marché. Par conséquent, nous avons testé les stratégies sur chacun d'environ 3000 stocks sur une période d'environ 9 ans (ou sur la période au cours de laquelle le stock échangé si elle a échangé pendant moins de 9 ans), en tenant compte des commissions, mais pas quotslippage. quot Slippage résultats lorsque L'ordre de vente est de 30 mais le prix auquel la vente est exécutée est de 29,99. Dans ce cas, le glissement serait d'un sou par part. La même stratégie quotbuyquot a été systématiquement utilisée pour chaque test. La seule variable était la règle de la vente. Pour chaque stratégie, nous avons totalisé le rendement de toutes les actions. Nous avons effectué un total de 47 312 tests. L'idée derrière cette expérience était de savoir laquelle de ces disciplines vendre ont obtenu les meilleurs résultats la plupart du temps pour la plupart des stocks. N'oubliez pas que la rentabilité d'un système qui est appliqué à un seul stock (même si cela est répété pour 3000 stocks comme dans notre test) ne peint pas l'image entière. La rentabilité par unité de temps investi est une meilleure façon de comparer les systèmes. En effectuant ce test aux disciplines de stock, nous avons exigé que chaque système ait dû attendre un nouveau signal d'achat dans le stock particulier testé. Dans la vie réelle, un commerçant pourrait sauter à un autre stock immédiatement après une vente. Par conséquent, le commerçant aurait peu ou pas quotdead timequot en attendant de faire le prochain achat. Un système qui est moins rentable mais qui sort d'une position plus tôt pourrait donc générer des profits plus importants sur une année en réinvestissant dans un autre titre dès que le premier est vendu. D'autre part, il serait un plus pauvre interprète si elle devait attendre le prochain achat de signal sur le même stock alors qu'un autre système plus lent était encore détenir et gagner de l'argent. Ainsi, un système qui capture un bénéfice de 10 en 20 jours peut ne pas comparer bien avec un autre système qui capture seulement un bénéfice de 7 dans les 10 premiers jours de ce même mouvement et puis vend pour prendre une autre position ailleurs. Les différents systèmes de vente sont organisés ci-dessous en fonction de leur rentabilité. La colonne de gauche est la moyenne mobile courte et la colonne du milieu est la moyenne mobile longue. Les signaux de vente ont été générés lorsque la moyenne courte est passée sous la moyenne longue. La colonne de droite correspond à la rentabilité totale de tous les stocks testés. L'élément clé de la comparaison n'est pas l'ampleur réelle du gain pour chaque système de vente. Cela varierait considérablement avec différentes combinaisons de systèmes quotbuyquot et quotsellquot. Nous ne cherchions pas la rentabilité d'un système complet, mais le mérite relatif des divers systèmes de quotsellquot indépendamment de leurs disciplines optimales respectives. Comme vous pouvez le voir dans le tableau, la vente lorsque la moyenne mobile de 9 jours est passée sous la moyenne mobile de 18 jours n'était pas aussi rentable que la vente lorsque la moyenne mobile de 10 jours est passée sous la moyenne mobile de 20 jours. Donchianrsquos 5 jours moyenne mobile croix de la moyenne de 20 jours a également été plus rentable que le croisement moyen de 9 jours de la moyenne de 18 jours. Tous les tests étaient identiques. La seule variable était la combinaison des moyennes mobiles retenues. Les deux systèmes exponentiels étaient au bas de la liste en termes de rentabilité. Ne lisez pas ce rapport sans lire le rapport de suivi en cliquant sur le lien ci-dessous. Le tableau ne fournit qu'une partie de l'histoire. En outre, cette étude n'a pas été une tentative de mesurer l'efficacité relative des systèmes complets. Par exemple, R. C. Le système d'Allen39 (comme un système complet) peut très bien surpasser l'un ou l'autre des systèmes ci-dessus sur le tableau suivant. Le point d'entrée d'un système a beaucoup à voir avec le bénéfice obtenu au point de sortie d'un système. Les points d'entrée des différents systèmes ont été ignorés dans cette étude. Cette étude soutient l'idée que le côté vente d'un système de moyenne mobile triple basé sur les moyennes mobiles de 5, 10 et 20 jours est susceptible d'être plus rentable que le côté vente de la 4-, 9-, 18 Jour. Il a l'avantage supplémentaire de nous permettre de surveiller le passage à la baisse de la moyenne mobile de 5 jours par rapport à la moyenne mobile de 20 jours. Ce dernier est le système de Donchianrsquos, et c'est un système fort à part entière (il donne aussi des signaux plus tôt que les combinaisons 9-18 ou 10-20). Par conséquent, en incluant les moyennes mobiles de 5, 10 et 20 jours sur nos graphiques nous donne une option supplémentaire. Nous pouvons utiliser le système de moyenne mobile triple de 5, 10 et 20 jours pour générer nos signaux de vente ou nous pouvons utiliser Donchianrsquos 5-, système de moyenne mobile à 20 jours double. Si le modèle de stock ne semble pas ou quotfeelon droit à nous, le croisement de moyenne mobile de 5 jours nous donnera une sortie plus tôt. Sinon, nous pouvons attendre le crossover 10-20. Bien que nous puissions distinguer les différences entre les principaux systèmes, il faut se rappeler que les différences dans le rendement net total pendant toute la durée des tests étaient très faibles en pourcentage. Par exemple, la différence entre le système du classement supérieur et celui du huitième rang ne représentait que 2,4. Si vous étaler sur tout le temps de l'étude, vous verrez que les différences annuelles sont vraiment très petites. En ce qui concerne les systèmes complets, le système de 9, 18 jours peut être plus rentable que le système de 10, 20 jours ou le système de Donchian. Pour ces considérations et d'autres commentaires et informations, s'il vous plaît voir le rapport de suivi: Un test pour trouver la meilleure stratégie de vente moyenne mobile: Commentaires et observations. Obtenez plus sur ceci, et voyez une liste de tutoriaux sur des disciplines pour des investisseurs et des commerçants. 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