Calcul De La Moyenne Mobile Double

Moyenne mobile double tfmt5 Il s'agit d'un système à moyenne mobile qui n'est pas toujours disponible sur le marché. Les entrées se produisent dans la direction de la croix MA lorsque le prix se termine à l'extérieur de la moyenne mobile plus rapide. Les positions sortent lorsque le prix se referme à l'intérieur de la moyenne mobile plus rapide. Remarque: Les valeurs d'entrée par défaut ne sont pas optimisées. Démo l'EA et ajuster les entrées pour trouver la combinaison optimisée pour votre tolérance au risque et pour maximiser la rentabilité. Tendance Les systèmes suivants sont conçus autour de probabilités à long terme. Bien que les systèmes de suivi des tendances aient des taux de victoires inférieurs, la rentabilité provient de grandes tendances, puisque les tendances suivantes réduisent les pertes et laissent les gagnants s'exécuter. Test sur un portefeuille de symboles que les bénéfices des symboles tendances compensera les petites pertes et fournira des bénéfices lorsque d'autres symboles ne sont pas tendance. Entrées et Pyramidés Le critère d'entrée vérifie la direction de la croix de la moyenne mobile, vérifie que la barre est complètement en dehors de la moyenne mobile rapide et confirme que la moyenne rapide des barres précédentes s'est améliorée par rapport à la moyenne mobile de la barre avant. Si vous définissez la variable Max Unit au-dessus de 1, des entrées supplémentaires se produiront et la pyramide en incréments ATR spécifiés par la variable ATR entre Pyramides. Ce conseiller expert ferme ses positions lorsque le prix se replie à l'intérieur de la moyenne mobile rapide sur le côté de la moyenne mobile plus lente. Position dimensionnement et arrêts Cette EA calcule le dimensionnement de position en utilisant la méthode Volatilité en pourcentage qui est directement liée à l'arrêt. L'arrêt utilise les entrées ATRPeriods et StopRangeATR pour calculer l'ATR, puis multiplier les deux valeurs pour définir la distance d'arrêt par rapport au prix d'entrée. Les arrêts ne sont pas codés dans la position, mais cette EA ferme la position si le prix atteint la valeur d'arrêt. Comme les unités supplémentaires sont ajoutées par pyramidage, l'arrêt se déplace pour correspondre au dernier prix d'entrée. En utilisant la valeur d'arrêt, l'entrée RiskPercent et les informations de votre compte (taille de la coche, taille du lot, chiffres, etc.), le dimensionnement de position utilise la valeur monétaire de la distance de l'entrée à l'arrêt et maintient le nombre de lots limité au pourcentage Vous spécifiez. Cela permet à chaque symbole, prix, volatilité d'être traités de manière égale. Au fur et à mesure que la taille de votre compte change en fonction des bénéfices ou des tirages, l'ajustement de position prendra en compte le changement. ShortMA Nombre de barres utilisées pour créer la moyenne mobile la plus rapide (moins de barres). LongMA Le nombre de barres utilisées pour créer la moyenne mobile simple (plus de barres) plus lente. RiskPercent Le pourcentage risqué par position si le prix atteint l'arrêt. Exemple: Si vous voulez que 2 de vos capitaux propres soient risqués par position, entrez 2 à cette entrée. ATRPeriods Nombre de barres à utiliser dans le calcul ATR. StopRangeATR Cette valeur sera multipliée par l'ATR pour déterminer où l'arrêt sera à partir du prix d'entrée. Exemple: Si vous voulez que votre arrêt soit réglé à 2 ATR à partir du prix, entrez 2 à cette entrée. MaxUnits Le nombre maximal d'entrées (y compris l'entrée initiale) à mesure que la position gagne des bénéfices et l'EA ajoute des positions pyramidales. ATR entre les pyramides Cette valeur sera multipliée par l'ATR à utiliser pour calculer quand ajouter la position suivante en pyramide. Exemple: Définissez cette valeur sur 1,5 et la position de la pyramide suivante sera ajoutée lorsque le prix atteindra votre entrée plus (1,5 ATR) pour les positions longues ou l'entrée moins (1,5 ATR) pour les positions courtes. Slippage Montant du glissement admissible en entrant dans la position. ReductionPercent Entrez un montant par lequel vous réduisez vos capitaux propres pour le calcul du dimensionnement de position. Exemple: Si vous êtes dans une période de prélèvement, vous pouvez entrer 20 à cette entrée et la taille de la position sera 20 moins que sans la réduction. Le calcul de dimensionnement de position traiterait vos capitaux propres comme 80 de ce qu'il est vraiment à abaisser votre risque jusqu'à ce que le tirage est terminé. Les moyennes mobiles exponentielles expliquées Les commerçants ont compté sur les moyennes mobiles pour repérer les points d'entrée de probabilité élevés et les sorties rentables pendant de nombreuses années . Un problème bien connu avec les moyennes mobiles, cependant, est le retard sérieux qui est présent dans la plupart des types de moyennes mobiles. La moyenne mobile exponentielle double (DEMA) fournit une solution en calculant une méthodologie de moyenne plus rapide. Historique de la moyenne mobile exponentielle double Dans l'analyse technique. Le terme «moyenne mobile» désigne la moyenne du prix d'un instrument de négociation particulier sur une période déterminée. Par exemple, une moyenne mobile de 10 jours calcule le prix moyen d'un instrument particulier au cours des 10 derniers dix jours, une moyenne mobile de 200 jours calcule le prix moyen des 200 derniers jours. Chaque jour, la période de rétrospection avance pour baser les calculs sur le dernier nombre X de jours. Une moyenne mobile apparaît comme une ligne lisse et courbée qui fournit une représentation visuelle de la tendance à plus long terme d'un instrument. Des moyennes mobiles plus rapides, avec des périodes plus courtes de rétrospection, sont des moyennes mobiles plus lentes plus lentes, avec des périodes plus longues, sont plus lisses. Parce qu'une moyenne mobile est un indicateur de retour, il est en retard. La moyenne mobile exponentielle double (DEMA), montrée dans la figure 1, a été développée par Patrick Mulloy dans une tentative de réduire la quantité de temps de latence trouvée dans les moyennes mobiles traditionnelles. Il a d'abord été introduit dans le février 1994, Analyse Technique des Stocks amp Commodities magazine dans Mulloys article Lissage des données avec des moyennes mobiles plus rapides. Figure 1: Ce graphique d'une minute du contrat à terme de e-mini Russell 2000 montre deux moyennes mobiles exponentielles doubles différentes, une période de 55 périodes apparaît en bleu, Une période de 21 en rose. Calcul d'un DEMA Comme l'explique Mulloy dans son article original, le DEMA n'est pas seulement un double EMA avec deux fois le temps de retard d'un EMA simple, mais est une implémentation composite d'EMA simples et doubles produisant un autre EMA avec moins de décalage que l'original deux. En d'autres termes, le DEMA n'est pas simplement deux EMA combinés, ou une moyenne mobile d'une moyenne mobile, mais est un calcul des EMA simple et double. Presque toutes les plates-formes d'analyse commerciale ont le DEMA inclus comme un indicateur qui peut être ajouté aux graphiques. Par conséquent, les commerçants peuvent utiliser le DEMA sans connaître les mathématiques derrière les calculs et sans avoir à écrire ou entrer n'importe quel code. Comparaison de la DEMA avec les moyennes mobiles traditionnelles Les moyennes mobiles sont l'une des méthodes les plus populaires d'analyse technique. Beaucoup de commerçants les utilisent pour repérer les inversions de tendance. En particulier dans un croisement de moyenne mobile, où deux moyennes mobiles de différentes longueurs sont placées sur un graphique. Les points où les moyennes mobiles se croisent peuvent signifier des occasions d'achat ou de vente. Le DEMA peut aider les commerçants à repérer les reprises plus tôt parce qu'il est plus rapide pour répondre aux changements dans l'activité du marché. La figure 2 montre un exemple du contrat à terme e-mini Russell 2000. Ce graphique d'une minute a quatre moyennes mobiles appliquées: DEMA de 21 périodes (rose) DEMA de 55 périodes (bleu foncé) MA de 21 périodes (bleu clair) MA de 55 périodes (vert clair) Figure 2: Ce graphique d'une minute de Le contrat à terme e-mini Russell 2000 illustre le temps de réponse plus rapide du DEMA lorsqu'il est utilisé dans un croisement. Remarquez comment le crossover DEMA dans les deux cas apparaît significativement plus tôt que les crossovers MA. Le premier crossover DEMA apparaît à 12:29 et la barre suivante s'ouvre à un prix de 663.20. Le crossover MA, d'autre part, se forme à 12:34 et le prix d'ouverture des bars suivants est à 660.50. Dans le prochain ensemble de crossovers, le crossover DEMA apparaît à 1:33 et la barre suivante s'ouvre à 658. La MA, au contraire, se forme à 1:43, avec la barre suivante à 662.90. Dans chaque cas, le crossover DEMA offre un avantage à entrer dans la tendance antérieure au crossover MA. (Pour plus d'informations, lisez le didacticiel des moyennes mobiles.) Négociation avec un DEMA Les exemples de croisement de moyenne mobile ci-dessus illustrent l'efficacité de l'utilisation de la moyenne mobile exponentielle double plus rapide. En plus d'utiliser le DEMA comme un indicateur autonome ou dans une configuration de croisement, le DEMA peut être utilisé dans une variété d'indicateurs où la logique est basée sur une moyenne mobile. Outils d'analyse technique tels que Bollinger Bands. La convergence variable moyenne mobile (MACD) et la moyenne mobile exponentielle triple (TRIX) sont basées sur des types de moyenne mobile et peuvent être modifiées pour incorporer un DEMA à la place d'autres types plus traditionnels de moyennes mobiles. La substitution de la DEMA peut aider les commerçants à repérer différentes opportunités d'achat et de vente qui sont en avance sur celles fournies par les AM ou EMA traditionnellement utilisés dans ces indicateurs. Bien sûr entrer dans une tendance plus tôt que plus tard conduit généralement à des profits plus élevés. La figure 2 illustre ce principe - si nous devions utiliser les crossovers comme signaux d'achat et de vente. Nous entrons dans les métiers significativement plus tôt lors de l'utilisation du crossover DEMA par opposition au croisement MA. Bottom Line Traders et les investisseurs ont longtemps utilisé les moyennes mobiles dans leur analyse de marché. Les moyennes mobiles sont un outil d'analyse technique couramment utilisé qui permet de visualiser et d'interpréter rapidement la tendance à long terme d'un instrument de négociation donné. Étant donné que les moyennes mobiles sont, par nature, des indicateurs en retard. Il est utile de modifier la moyenne mobile afin de calculer un indicateur plus rapide et plus réactif. La moyenne mobile exponentielle double offre aux commerçants et aux investisseurs une vision de la tendance à plus long terme, avec l'avantage supplémentaire d'être une moyenne mobile plus rapide avec moins de délai. (Pour les lectures connexes, jetez un coup d'oeil à Moyenne Moving Combo MACD et Simple vs Moyennes mobiles exponentielles.) Lors du calcul d'une moyenne mobile en cours d'exécution, placer la moyenne dans la période moyenne prend sens Dans l'exemple précédent, nous avons calculé la moyenne de la première 3 périodes de temps et placé à côté de la période 3. Nous aurions pu placer la moyenne au milieu de l'intervalle de temps de trois périodes, c'est-à-dire, à côté de la période 2. Cela fonctionne bien avec des périodes impares, mais pas si bon pour le même Périodes. Alors, où placer la première moyenne mobile lorsque M 4 Techniquement, la moyenne mobile tomberait à t 2,5, 3,5. Pour éviter ce problème, nous lisser les MA en utilisant M 2. Ainsi, nous lisser les valeurs lissées Si nous avons un nombre pair de termes, nous devons lisser les valeurs lissées Le tableau suivant montre les résultats en utilisant M 4.