Une moyenne mobile simple est personnalisable dans la mesure où elle peut être calculée pour un nombre différent de périodes, simplement en ajoutant le cours de clôture de la sécurité pour un certain nombre de périodes de temps, puis en divisant Ce total par le nombre de périodes, ce qui donne le prix moyen du titre sur la période. Une moyenne mobile simple lisse la volatilité et facilite la visualisation de l'évolution des prix d'un titre. Si la moyenne mobile simple pointe, cela signifie que le prix des titres est en augmentation. Si elle pointe vers le bas, cela signifie que le prix des titres est en baisse. Plus la marge de temps de la moyenne mobile est longue, plus la moyenne mobile est plus lisse. Une moyenne mobile à plus court terme est plus volatile, mais sa lecture est plus proche de la source de données. Importance analytique Les moyennes mobiles sont un outil analytique important utilisé pour identifier les tendances actuelles des prix et le potentiel de changement d'une tendance établie. La forme la plus simple d'utiliser une moyenne mobile simple dans l'analyse est de l'utiliser pour identifier rapidement si une sécurité est dans une tendance haussière ou de baisse. Un autre outil d'analyse populaire, quoique légèrement plus complexe, consiste à comparer une paire de moyennes mobiles simples, chacune couvrant des délais différents. Si une moyenne mobile simple à court terme est supérieure à une moyenne à plus long terme, une tendance à la hausse est attendue. D'autre part, une moyenne à long terme supérieure à une moyenne à court terme signale une tendance à la baisse de la tendance. Modèles commerciaux populaires Deux modèles commerciaux populaires qui utilisent des moyennes mobiles simples comprennent la croix de la mort et une croix d'or. Une croix de mort survient lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours passe au-dessous de la moyenne mobile de 200 jours. Ceci est considéré comme un signal baissier, que d'autres pertes sont en réserve. La croix d'or se produit quand une moyenne mobile à court terme se casse au-dessus d'une moyenne mobile à long terme. La moyenne mobile est l'un des indicateurs d'analyse technique les plus flexibles et les plus couramment utilisés. Il est très populaire parmi les commerçants, principalement en raison de sa simplicité. Il fonctionne mieux dans un environnement tendance. Introduction En statistique, une moyenne mobile est simplement la moyenne d'un certain ensemble de données. En cas d'analyse technique, ces données sont dans la plupart des cas représentées par les cours de clôture des stocks pour les jours particuliers. Cependant, certains commerçants utilisent également des moyennes séparées pour les minima et maxima quotidiens ou même une moyenne de valeurs de point milieu (qu'ils calculent en additionnant le minimum et le maximum quotidiens et en divisant par deux). Pourtant, vous pouvez construire une moyenne mobile également sur une période plus courte, par exemple en utilisant des données quotidiennes ou de minutes. Par exemple, si vous voulez faire une moyenne mobile de 10 jours, vous additionnez tous les cours de clôture au cours des 10 derniers jours, puis divisez-les par 10 (dans ce cas, c'est une moyenne mobile simple). Le lendemain nous faisons la même chose, sauf que nous prenons à nouveau les prix pour les 10 derniers jours, ce qui signifie que le prix qui était le dernier dans notre calcul de la veille n'est plus inclus dans la moyenne d'aujourd'hui - il est remplacé par hier prix. Le changement de données de cette manière à chaque nouvelle journée de négociation, d'où le terme de moyenne mobile. L'objectif et l'utilisation des moyennes mobiles dans l'analyse technique La moyenne mobile est un indicateur de tendance. Son but est de détecter le début d'une tendance, de suivre ses progrès, ainsi que de signaler son inversion si elle se produit. Par opposition à la cartographie, les moyennes mobiles ne prévoient pas le début ou la fin d'une tendance. Ils ne le confirment, mais seulement quelques temps après l'inversion réelle se produit. Il découle de leur construction même, car ces indicateurs sont basés uniquement sur des données historiques. Les jours moins une moyenne mobile contient, le plus tôt, il peut détecter une inversion des tendances. C'est en raison de la quantité de données historiques, qui influe fortement sur la moyenne. Une moyenne mobile de 20 jours génère le signal d'un renversement de tendance plus tôt que la moyenne de 50 jours. Cependant, il est également vrai que moins de jours nous utilisons dans le calcul des moyennes mobiles, plus nous obtenons de faux signaux. Par conséquent, la plupart des commerçants utilisent une combinaison de plusieurs moyennes mobiles, qui tous doivent donner un signal simultanément, avant qu'un trader ouvre sa position sur le marché. Néanmoins, les moyennes mobiles sont en retard par rapport à la tendance ne peut pas être complètement éliminée. Signaux commerciaux Tout type de moyenne mobile peut être utilisé pour générer des signaux d'achat ou de vente et ce processus est très simple. Le logiciel de cartographie trace la moyenne mobile comme une ligne directement dans le tableau des prix. Les signaux sont générés à des endroits où les prix se croisent. Lorsque le prix dépasse la ligne de la moyenne mobile, il implique le début d'une nouvelle tendance à la hausse et, par conséquent, cela signifie un signal d'achat. D'autre part, si le prix croise sous la ligne de moyenne mobile et le marché se ferme également dans ce domaine, il signale le début d'une tendance à la baisse et donc il constitue un signal de vente. Utilisation de moyennes multiples Nous pouvons également opter pour l'utilisation de multiples mouvements Des moyennes simultanées, afin d'éliminer le bruit dans les prix et surtout les faux signaux (whipsaws), que l'utilisation d'une seule moyenne mobile produit. Lors de l'utilisation de moyennes multiples, un signal d'achat se produit lorsque la plus courte des moyennes croise au-dessus de la moyenne plus longue, p. La moyenne de 50 jours passe au-dessus de la moyenne de 200 jours. Inversement, un signal de vente dans ce cas est généré lorsque la moyenne de 50 jours traverse la moyenne des 200. De même, on peut également utiliser une combinaison de trois moyennes, par ex. Une moyenne de 5 jours, 10 jours et 20 jours. Dans ce cas, une tendance à la hausse est indiquée si la moyenne sur 5 jours est supérieure à la moyenne mobile de 10 jours, alors que la moyenne sur 10 jours est toujours supérieure à la moyenne sur 20 jours. Tout croisement de moyennes mobiles qui conduit à cette situation est considéré comme un signal d'achat. À l'inverse, la tendance à la baisse est indiquée par la situation où la moyenne des 5 jours est inférieure à la moyenne sur 10 jours, tandis que la moyenne sur 10 jours est inférieure à la moyenne sur 20 jours. L'utilisation de trois moyennes mobiles limite simultanément la quantité de faux Signaux générés par le système, mais il limite également le potentiel de profit, car un tel système ne génère un signal commercial que lorsque la tendance est fermement établie sur le marché. Le signal d'entrée peut même être généré peu de temps avant l'inversion des tendances. Les intervalles de temps utilisés par les commerçants pour calculer les moyennes mobiles sont très différents. Par exemple, les numéros de Fibonacci sont très populaires, comme l'utilisation de moyennes de 5 jours, 21 jours et 89 jours. Dans le trading à terme, la combinaison 4-, 9- et 18- jours est très populaire, aussi. Avantages et inconvénients La raison pour laquelle les moyennes mobiles ont été si populaires, c'est qu'ils reflètent plusieurs règles de base du commerce. L'utilisation de moyennes mobiles vous aide à réduire vos pertes tout en laissant vos profits fonctionner. Lorsque vous utilisez des moyennes mobiles pour générer des signaux commerciaux, vous toujours le commerce dans le sens de la tendance du marché, et non pas contre elle. En outre, contrairement à l'analyse de modèles de graphique ou d'autres techniques hautement subjectives, moyennes mobiles peuvent être utilisés pour générer des signaux de négociation en fonction de règles claires - éliminant ainsi la subjectivité des décisions commerciales, ce qui peut aider la psyché commerçants. Cependant, un grand inconvénient des moyennes mobiles est qu'ils fonctionnent bien seulement quand le marché est tendance. Par conséquent, dans les périodes de marchés agités où les prix fluctuent dans une fourchette de prix particulière, ils ne fonctionnent pas du tout. Cette période peut facilement durer plus d'un tiers du temps, donc compter sur des moyennes mobiles est à elle seule très risqué. Certains traders thats pourquoi recommander la combinaison des moyennes mobiles avec un indicateur de mesure de force d'une tendance, comme ADX ou d'utiliser les moyennes mobiles seulement comme un indicateur de confirmation pour votre système commercial. Types de moyennes mobiles Les moyennes mobiles les plus couramment utilisées sont la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentiellement pondérée (EMA, EWMA). Ce type de moyenne mobile est également connu sous le nom de moyen arithmétique et représente le type de moyenne mobile le plus simple et le plus couramment utilisé. Nous le calculons en additionnant tous les cours de clôture pour une période donnée, que nous divisons ensuite par le nombre de jours de la période. Cependant, deux problèmes sont associés à ce type de moyenne: il ne prend en compte que les données comprises dans la période sélectionnée (par exemple, une moyenne mobile simple de 10 jours prend uniquement en compte les données des 10 derniers jours et ignore toutes les autres données Avant cette période). Il est également souvent critiqué d'allouer des poids égaux à toutes les données de l'ensemble de données (c'est-à-dire dans une moyenne mobile de 10 jours, un prix de 10 jours a le même poids que le prix d'hier). De nombreux commerçants soutiennent que les données des derniers jours devraient porter plus de poids que les données plus anciennes - ce qui entraînerait une réduction des moyennes de retard par rapport à la tendance. Ce type de moyenne mobile résout les deux problèmes associés aux moyennes mobiles simples. Tout d'abord, il alloue plus de poids dans son calcul à des données récentes. Il reflète également dans une certaine mesure toutes les données historiques pour l'instrument particulier. Ce type de moyenne est nommé en fonction du fait que les poids des données vers le passé diminuent exponentiellement. La pente de cette diminution peut être ajustée aux besoins de l'opérateur. Indicateur moyen de mobilité Les moyennes mobiles fournissent une mesure objective de l'orientation des tendances en lissant les données sur les prix. Normalement calculée à l'aide des cours de clôture, la moyenne mobile peut également être utilisée avec la médiane. typique. Pondérée. Et des prix élevés, bas ou ouverts ainsi que d'autres indicateurs. Les moyennes mobiles de longueur plus courte sont plus sensibles et identifient les nouvelles tendances plus tôt, mais donnent également plus de fausses alarmes. Les moyennes mobiles plus longues sont plus fiables mais moins réactives, ne reprenant que les grandes tendances. Utilisez une moyenne mobile qui est la moitié de la longueur du cycle que vous suivez. Si la durée de cycle de crête à crête est d'environ 30 jours, alors une moyenne mobile de 15 jours est appropriée. Si 20 jours, alors une moyenne mobile de 10 jours est appropriée. Certains commerçants, cependant, utilisera 14 et 9 jours moyennes mobiles pour les cycles ci-dessus, dans l'espoir de générer des signaux légèrement en avance sur le marché. D'autres favorisent les nombres Fibonacci de 5, 8, 13 et 21. Les moyennes mobiles de 100 à 200 jours (20 à 40 semaines) sont populaires pour des cycles plus longs 20 à 65 jours (4 à 13 semaines) sont utiles pour les cycles intermédiaires et 5 À 20 jours pour des cycles courts. Le système de moyenne mobile le plus simple génère des signaux lorsque le prix traverse la moyenne mobile: aller longtemps quand le prix croise au-dessus de la moyenne mobile de dessous. Aller court quand le prix croise au-dessous de la moyenne mobile du dessus. Le système est sujet à whipsaws dans les marchés de gamme, avec le prix croisant en va-et-vient à travers la moyenne mobile, générant un grand nombre de faux signaux. Pour cette raison, les systèmes de moyenne mobile utilisent normalement des filtres pour réduire les whipsaws. Les systèmes plus sophistiqués utilisent plus d'une moyenne mobile. Deux moyennes mobiles utilise une moyenne mobile plus rapide en remplacement du cours de clôture. Trois moyennes mobiles utilise une troisième moyenne mobile pour identifier quand le prix est en cours. Les moyennes mobiles multiples utilisent une série de six moyennes rapides et six moyennes mobiles lentes pour se confirmer. Les moyennes mobiles déplacées sont utiles aux fins de la tendance suivante, ce qui réduit le nombre de whipsaws. Les canaux de Keltner utilisent des bandes tracées à un multiple de la plage vraie moyenne pour filtrer les crossovers moyens mobiles. L'indicateur MACD (Moving Average Convergence Divergence) est une variation du système des deux moyennes mobiles, tracé comme un oscillateur qui soustrait la moyenne mobile lente de la moyenne mobile rapide. Il existe plusieurs types différents de moyennes mobiles, chacune avec leurs propres particularités. Moyennes mobiles simples sont les plus faciles à construire, mais aussi les plus sujettes à la distorsion. Les moyennes mobiles pondérées sont difficiles à construire, mais fiables. Moyennes mobiles exponentielles obtenir les avantages de la pondération combinée avec la facilité de construction. Les moyennes mobiles plus faibles sont utilisées principalement dans les indicateurs développés par J. Welles Wilder. Essentiellement la même formule que les moyennes mobiles exponentielles, ils utilisent des pondérations différentes mdash pour lesquelles les utilisateurs doivent faire provision. Panneau indicateur montre comment configurer des moyennes mobiles. Le paramètre par défaut est une moyenne mobile exponentielle de 21 jours.
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