Forex Overnight Swap

Swap d'indice à un jour Qu'est-ce qu'un swap d'indice à un jour Un swap à un indice à un jour est un swap de taux d'intérêt impliquant le taux à un jour qui est échangé contre un taux d'intérêt fixe. Un swap d'indice à un jour utilise un indice de taux à un jour, comme le taux des fonds fédéraux à un jour. Comme le taux sous-jacent pour sa jambe flottante, alors que la jambe fixe serait fixée à un taux supposé. Les swaps d'indice à un jour sont populaires parmi les institutions financières parce que l'indice à un jour est considéré comme un bon indicateur des marchés de crédit interbancaires et moins risqué que les autres écarts de taux d'intérêt traditionnels. Généralement à court terme, l'intérêt de la portion de taux à un jour du swap est composé et payé aux dates de réinitialisation. La partie fixe étant comptabilisée dans la valeur des swaps à chaque partie. La valeur actuelle des jambes flottantes est déterminée soit par la composition du taux à un jour, soit par la moyenne géométrique du taux sur une période donnée. À l'instar d'autres swaps de taux d'intérêt, une courbe de taux d'intérêt doit être produite pour déterminer la valeur actuelle des flux de trésorerie. Exemple de calcul d'un swap d'indice à un jour Il ya 10 étapes impliquées dans le calcul d'un avantage en dollars de banques en utilisant un swap d'indice à un jour. La première étape consiste à multiplier le taux à un jour pour la période pendant laquelle le swap s'applique. Si le swap commence le vendredi, la période de swaps est de trois jours parce que les transactions ne sont pas réglées le week-end. Si le swap commence le jour ouvrable suivant, la période de swaps est d'un jour. Par exemple, si le taux à un jour est de 0,005 et le swap est entré le vendredi, le taux effectif à utiliser serait de 0,015, sinon, son 0,005. La deuxième étape du calcul est de diviser le taux effectif à un jour de 360. Selon la pratique de l'industrie, les calculs de swaps de nuit utilisent 360 jours par an au lieu de 365. En utilisant le taux ci-dessus, le calcul à l'étape 2 est: 0,005 360 1,3889 x 10-5 . Pour la troisième étape, ajoutez simplement un résultat: 1.3889 x 10-5 1 1.00003889. Pour la quatrième étape, multipliez ce nouveau taux par le capital total du prêt. Par exemple, si le prêt à un jour a un principal de 1 million, le calcul résultant est: 1.00003889 x 1.000.000 1.000.013.89. La cinquième étape exige que les calculs ci-dessus soient effectués pour chacun des jours du prêt, le principal étant mis à jour pour chaque jour. Cela est fait pour les prêts de plusieurs jours dans le cas où le taux varie. L'étape six et sept sont semblables à deux et trois. Le taux fixe que l'utilisation des swaps bancaires doit être divisé par 360 et ajouté à 1. Par exemple, si ce taux est 0.0053 le résultat est: 0.0053 360 1 1.00001472. À l'étape 8, augmenter ce taux la puissance du nombre de jours dans le prêt et multiplier par le principal: 1.000014721 x 1.000.000 1.000.014.72. Pour finir, soustrayez les deux pour trouver la valeur en dollars des gains bancaires de l'utilisation du swap: 1.000.014.72 - 1.000.013.89 0.83Qu'est-ce qui se passe quand je laisse mes positions ouvertes pendant le Forex au Forex, lorsque vous gardez une position ouverte jusqu'à la fin de la journée, vous Sera soit payé ou facturé des intérêts sur cette position, en fonction des taux d'intérêt sous-jacents des deux monnaies dans la paire. Dans les exemples ci-dessous, bien vous montrer comment calculer le montant qui sera crédité ou facturé, en tenant compte uniquement des taux d'intérêt et la commission des courtiers, mais en réalité, le stockage pour tenir un poste pendant la nuit peut dépendre d'une variété de facteurs: Les taux d'intérêt actuels dans les deux pays Le mouvement de prix de la paire de devises Le comportement du marché à terme Les attentes des courtiers Les points de swap de la contrepartie des courtiers Heres ce que nous entendons quand nous disons stockage dépend des taux d'intérêt: De la Banque centrale européenne (BCE) est de 4,25 et le taux d'intérêt de la Fed (US) est de 3,5. Vous ouvrez une position courte (Sell) sur EURUSD pour 1 lot. Ici, vous vendez essentiellement 100 000 EUR, empruntant à un taux de 4,25. En vendant EURUSD, vous achetez des dollars américains, qui gagnent des intérêts à un taux de 3,5. Lorsque le taux d'intérêt du pays dont vous achetez la devise est supérieur au taux d'intérêt du pays dont vous vendez la devise, le stockage sera ajouté à votre compte de négociation (cela peut ne pas toujours être vrai, les courtiers facturent souvent des frais ou Marge pour les swaps de nuit). Si le taux d'intérêt est plus élevé dans le pays dont vous vendez la devise, comme dans cet exemple (4.25 3.5), le stockage sera déduit de votre compte. Maintenant, disons le courtier frais d'un 0,25 supplémentaire pour le swap. Ajouter ceci à la différence 0.75 dans les taux d'intérêt et vous obtenez 1.00. Pour la position décrite ci-dessus, le stockage que vous serez facturé sera équivalent à être facturé 1,00 intérêt. Calcul du swap sur une position courte: Nous achetons USD et vendons EUR. Étant donné que le taux d'intérêt de la devise que nous vendons (EUR: 4,25) est plus élevé que celui de la devise que nous achetons (USD: 3,5), nous ajouterons le marquage dans la formule: SWAP (Contrat (InterestRateDifferential Markup) 100) DayPerYear Contrat: 100 000 EUR (1 lot) de riz: EURUSD - 1,3500 InterestRateDifferential: 0,75 (la différence entre les taux d'intérêt en Europe et aux États-Unis) Markup: 0,25 (la commission des courtiers) DaysPerYear: 365 (nombre de jours dans une année) SWAP (100 000 (0,75 0,25) 100) 1,3500 365 3,70 USD Lorsque votre position vendeur sur EURUSD est reportée au jour suivant, 3,70 USD seront débités de votre compte de trading pour le stockage. Calcul du swap sur une position longue: Lorsque nous achetons EURUSD, nous achetons EUR et vendons USD. Étant donné que le taux d'intérêt de la devise que nous achetons (EUR: 4,25) est plus élevé que celui de la devise que nous vendons (USD: 3,5), nous soustrayons la marge dans la formule: SWAP (Contrat (InterestRateDifferential - Markup) 100) Riz DaysPerYear SWAP (100 000 (0,75 - 0,25) 100) 1,3500 365 1,85 USD Lorsque votre position longue sur l'EURUSD est reportée au jour suivant, 1,85 USD seront crédités sur votre compte de trading. S'il vous plaît noter: Lorsque la différence entre les taux d'intérêt est plus petite que la commission des courtiers, vous serez chargé de stockage pour les deux ordres d'achat et de vente. Stockage sur or au comptant peut être calculé très bien comme le stockage sur les paires de devises. Vous trouverez nos points de swap pour différents instruments de négociation dans nos Spécifications de contrat (Swap Short et Swap Long). Vous pouvez également calculer les frais de swap pour les positions longues et courtes avec notre calculatrice Traders. Sur le marché Forex, quand un poste est maintenu ouvert du mercredi au jeudi, le stockage est triplé. C'est parce qu'un swap implique de repousser la date de valeur sur le contrat à terme sous-jacent. Pour une position ouverte mercredi, la date de valeur est vendredi. Quand un poste est maintenu ouvert du mercredi au jeudi, la date de valeur sera déplacée de 3 jours, au lundi (en sautant le week-end). Le stockage est triplé parce que vous êtes payé ou facturé des intérêts pendant 3 jours au lieu d'un seul. Le stockage n'est pas facturé ou crédité, toutefois, pour les positions sur les CFD sur les contrats à terme sur marchandises et les contrats à terme sur indices. Les taux d'échange sont sujets à changement. Les taux de swap dans nos Spécifications de contrat sont mis à jour quotidiennement à 21h00 EET. Vous avez trouvé les informations que vous recherchez Alpari Limited, Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown VC0100, Saint-Vincent-et-les Grenadines, West Indies, est constituée sous le numéro d'immatriculation 20389 IBC 2012 par le Registrar of International Business Companies, Autorité des services de Saint-Vincent-et-les Grenadines. Alpari Limited, 60 Market Square, Belize City, Belize, est constituée sous le numéro enregistré 137 509, autorisé par la Commission des services financiers internationaux du Belize, numéro de licence IFSC60301TS17. Alpari Research Analysis Limited, 17 Ensign House, Admirals Way, Canary Wharf, Londres, Royaume-Uni, E14 9XQ (recherche et analyse financière pour les sociétés Alpari). Alpari était l'une des sociétés impliquées dans la formation de la NAFD (Association nationale des marchands de forex). Alpari est membre de la Commission financière. Une organisation internationale engagée dans le règlement des différends au sein du secteur des services financiers sur le marché Forex. Avis de non responsabilité. Avant de négocier, vous devez vous assurer que vous comprenez pleinement les risques impliqués dans les opérations de levier et ont l'expérience requise. 1998-2017 Alpari Limited Nous pouvons parler avec vous dans les langues suivantes: Source: alpari, urlOANDA utilise des cookies pour rendre nos sites Web faciles à utiliser et personnalisés à nos visiteurs. Les cookies ne peuvent pas être utilisés pour vous identifier personnellement. En visitant notre site Web, vous consentez à l'utilisation des cookies par OANDA8217 conformément à notre politique de confidentialité. Pour bloquer, supprimer ou gérer les cookies, veuillez visiter le site aboutcookies. org. La restriction des cookies vous empêchera de profiter de certaines fonctionnalités de notre site Web. 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